第一部分 考試說明
一、考試范圍
金融衍生工具：金融衍生工具的基本原理、風險特征、定價方法和在實踐中的運用。
固定收益證券：固定收益證券的主要類型和基本特征，債券的定價及收益率衡量方法，利率風險的度量，利率期限結構的基本理論和應用。
商業銀行經營管理：以現代商業銀行的業務運作實踐為基本素材，堅持理論與實際相結合，考核商業銀行基本理論、基本業務知識、銀行風險管理技術和方法、現代商業銀行的最新動態和發展趨勢。要求學生掌握扎實的銀行管理理論與先進的管理方法，具備一定的銀行實務知識和較強的分析、解決銀行經營管理問題的專業能力。
二、考試形式與試卷結構
（一）答卷方式：閉卷，筆試
（二）答題時間：120分鐘
（三）滿分：100分
三、題型
1、選擇題。
2、名詞解釋。
3、簡答題。
4、計算題。
5、論述題。
四、參考書目
1、《期權、期貨及其他衍生產品（原書第10版）》，赫爾等著，機械工業出版社.
2、《固定收益證券手冊（第八版）上下冊》， 弗蘭克•J•法博齊編著，中國人民大學出版社.
3、《商業銀行管理（原書第9版）》，羅斯等著，機械工業出版社.
第二部分 考試內容
金融衍生工具：
1、了解金融衍生工具的產生背景、理解各種衍生金融工具的特征和主要作用。
2、掌握期貨與遠期合約的定價方法，掌握并比較熟練運用遠期和期貨進行套期保值。
3、了解互換市場的發展現狀，掌握互換產品的定價方法以及所蘊含的各種風險。
4、理解期權的回報以及價格特性，掌握平價關系公式。
5、理解BS定價模型的基本思路、定價公式的經濟含義和有效性。
6、理解三種期權數值計算方法的特點，熟練掌握二叉樹定價方法并能擴展應用。
7、理解期權的各種交易策略。
固定收益證券：
1、理解固定收益證券的基本類型、概念和主要特征。
2、了解債券定價的基本原理。
3、了解投資固定收益證券的主要風險類型和特征。
4、掌握債券收益率的衡量和計算方法。
5、理解久期（Duration）的概念、計算方法和應用。
6、了解利率期限結構的基本理論。
7、了解國債、公司債券的基本概念和風險特征。
商業銀行經營管理：
1、掌握商業銀行的定義及特殊性，理解商業銀行的功能；掌握商業銀行的經營原則，理解經營管理理論，了解商業銀行的組織結構和制度安排。
2、掌握商業銀行資本金的構成、資本金的功能、資本充足性的衡量（三個巴塞爾協議主要內容），了解資本籌措與資本管理。
3、掌握存款業務相關內容及規則、借款業務種類及內容；了解貸款政策、貸款流程、貸款管理制度，掌握貸款定價、主要貸款業務規則、問題貸款管理。
4、掌握商業銀行證券投資工具、證券投資的風險與收益計算，了解證券投資的策略。
5、了解商業銀行中間業務和國際業務的種類及管理規定。
6、掌握商業銀行信用風險管理、市場風險管理、操作風險管理、流動風險管理的計量指標。
7、理解商業銀行資產負債表、損益表的內容，掌握商業銀行績效評價的方法。
