考試科目：金融工程學
一、金融工程概述
考試內容
金融工程基本概念;金融工程學與金融衍生品合約;金融市場上的交易員
考試要求：
1.了解本課程研究的對象、內容。
2.了解金融工程學的基本分析方法和涉及范圍。
3.了解金融衍生品合約及金融市場交易員。
二、遠期與期貨
考試內容
遠期與期貨市場、 期貨市場運作機制、 遠期與期貨比較
考試要求
1.了解遠期與期貨。
2.理解期貨與期貨市場的內涵。
3.學習和掌握遠期與期貨的不同。
三、遠期與期貨定價
考試內容
遠期價格與期貨價格、無收益資產遠期合約的定價、支付已知現金收益資產遠期合約的定價
考試要求
1.了解遠期價格與期貨價格。
2.學習和掌握無收益資產遠期合約的定價。
3.學習和掌握支付已知現金收益資產遠期合約的定價方法。
四、遠期與期貨運用
考試內容
對沖策略的基本原理、 遠期價格與期貨價格套期保值、遠期價格與期貨價格套利與投機
考試要求
1.了解多頭套期保值和空頭套期保值。
2.應用遠期與期貨套利與投資。
五、期權
考試內容
期權的類型、 標的資產與期權頭寸、期權交易、傭金與保證金
考試要求
1.了解期權的類型及使用范圍。
2.掌握利用期權對沖風險的基本原理。
3.學習和理解期權合約。
4.了解期權的市場監管規則。
六、股票期權
考試內容
期權價格影響因素、期權價格的性質、 美式期權的提前行使
考試要求
1.了解期權的價格影響因素及其影響規律。
2.掌握期權價格上下限和評價關系。
3.掌握美式期權提前行權的性質。
七、期權交易策略
考試內容
單一期權與股票的策略、差價策略、組合策略
考試要求
1.了解期權交易策略的基本概念。
2.學習和掌握期權與標的資產的組合策略。
3.學習和理解期權組合投資策略。
八、二叉樹模型與期權定價
考試內容
二叉樹模型與無套利方法、 風險中性定價、二叉樹與期權定價
考試要求
1.了解無套利方法和風險中性定價。
2.掌握二叉樹的期權定價原理和方法。
3.理解期權delta。
